Credit Risk stress testing solution

Credit Risk stress testing solution

Co jsme řešili

Častou a významnou úlohou jsou simulace scénářů budoucího vývoje a jeho dopadu na portfolio banky. Tyto scénáře pro zátěžové testy jsou časo definovány i regulátory. Jedním z nich je zátěžový test požadovaný EBA v roce 2018 (https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018).

Podobné zadání jsou často ad-hoc rešeny pomocí různých jednoúčelových skriptů a výpočtů, které jsou po ukončení v podstatě zahozeny. Z toho důvodu vzniklo jednoznačné zadání v použití otevřených technologií, spolehlivosti a transparentnosti. Předně pak znovupoužitelnost pro všechna podobná cvičení, ať už definovaná regulátorem, nebo pro interní použití banky.

Jak jsme řešili

Pro vyšší efektivitu a automatizování těchto testů jsme vytvořili framework tvořený několika nezávislými moduly a jazykem, kterým jsou jednotlivé scénáře definovány.

Prvním úkolem nového frameworku nazvaného jednoduše CRM (Credit Risk Management)  byla implementace zátěžových testů EBA 2018. Všechny moduly musely splňovat výše uvedená kritéria a navíc požadavek na maximální efektivitu, protože při simulacích dochází k výpočtům na mnohem větším množství portfolií, než při “běžných” produkčních RWA nebo ECL.

IFRS9 Provisions výpočet

Tento modul jsme již vytvořili pro jiné účely v minulosti (https://www.closeit.cz/ifrs9-raiffeisen-bank/). Ovšem bylo potřeba udělat několik změn s ohledem na specifika simulací. Specifické požadavky byly řešeny pomocí runtime přepínačů.  

Risk Weighted Assets (rizikově vážená aktiva)

Dalším ze sledovaných risk parametrů je RWA, pro který jsme vytvořili samostatný modul. Modul implementoval standardní výpočet RWA (STD i IRB approach) nad datovým modelem, který jsme definovali pro celý CRM produkt.

Simulation lab

Komponenta má na starosti simulaci vývoje portfolia na základě definovaných předpovědních modelů. Simulace je řízena scénaři a transformačními maticemi pro jednotlivé části portfolia. Matice jsou uloženy v uživatelsky definovatelné databázi.

Reporting module

Je schopen interpretovat definovanou konfiguraci, agregovat výsledky výpočtů a ty vložit do připravené šablony v MS Excel. 

Centrální DB

Všechny komponenty používají jako jediné úložiště centrální databází založenou na MongoDB. Tato databáze je přístupná nezávislým systémům i uživatelsky definovaným modulům v rámci CRM.

Uživatelsky definované moduly

Vyjma našich standardních modulů je uživatel schopen vytvářet vlastní transformační procedury a výpočty, které mohou být začleněny do simulačních scénářů.

Orchestrator

Pro definici scénářů jsme vytvořili simulační jazyk, ve kterém je uživatel schopen transparentně spouštět jednotlivé komponenty a předávat jim výstupy předchozích výpočtů nebo další parametry. Jedná se v podstatě o plnohodnotný jazyk groovy, takže je možné využít všech konstruktů jazyka - proměnné, cykly, obsluhu výjimek atd. Pomocí tohoto jazyka je možné definovat kompletní scénář, který je pak systémem spuštěn. Pro psaní scénářů není potřeba zkušeností s programováním a zvládne jej každý uživatel, který prošel on-boardingem- business analytik.

Jak to dopadlo?

Zátěžové testy EBA 2018 představují komplikované cvičení, které vyžadovalo spolupráci expertů v několika doménách. Náš CRM framework se ukázal jako výkonný a zároveň flexibilní natolik, že jsme byli schopni implementovat dynamické požadavky bez změn architektury.

Nejdůležitějším výstupem pro nás je, že framework bude nasazen i pro další simulace a zátěžové testy, což znamená z dlouhodobého hlediska, že se jeho vývoj vyplatil.