IFRS9 provisions pro Raiffeisen Bank International

Co jsme řešili?

Začátkem roku 2018 vešla v platnost nová metodolgie IFRS9. Náš tým dostal za úkol úspěšně implementovat výpočet IFRS9 Provisions pro RBI retail risk methodology & validation department. Výpočet slouží ke kontrole výsledků (plausibility tool) dodaných jednotlivými bankami skupiny RBI. Zároveň slouží jako referenční implementace v úvodní fázi projektu IFRS9.

Kritéria

Vyjma důsledné implementace výpočtu IFRS9 Provisions bylo důležitým kritériem použití otevřených technologií, standardů poskutující podporu a budoucí rozšiřitelnost. Samozřejmostí pro mezinárodní banku je rychlost výpočtu na relativně běžném moderním HW, které bylo díky našim kompetencím dosaženo.

Naše řešení

Navrhli jsme modulární řešení složené z nezávislých komponent. Nezávislé komponenty komunikují přes jednotné rozhraní, čímž jsou šetřeny náklady na čas a finance. Po mnohaletých zkušenostech s nejrůznějšími legacy systémy, jsme se rozhodli použít alternativní přístup. Navrhli jsme architekturu používající moderní technologie a open source software. Tímto zásadním rozhodnutím jsme získali snadnou rozšiřitelnost, podporu a příznivou cenu (ve skutečnosti nulovou za licence).

Tvorba komponent:

ETL modul založený na Pentaho DI. Všechny operace, ve kterých dochází k transformaci dat mezi různými formáty a jejich agregaci jsou řešeny v ETL modulu. Pro tyto účely se nám osvěčilo použití Pentaho Data Integration, který nám umožnil rychle vytvořit potřebné data workflows. Naše řešení umožňuje dynamicky škálovat podle dostupného výpočetního výkonu.

Výpočetní engine byl vytvořený v prostředí JavaEE a Pythonu. Doručili jsme kompletně zakázkové řešení výpočetního enginu, které je schopno maximálně využít výkon moderního HW s množstvím CPU a operační paměti pro paralérní zpracovávání velkého množství dat.

Reporting modul - opět vytvořený pomocí Pentaho DI.

Součástí řešení nad rámec technické specifikace bylo vytvoření moderního uživatelského rozhraní, ve kterém může uživatel snadno kontrolovat stav výpočtu jednotilivých portfolií. Sledovat jejich výsledky, spravovat parametry výpočtu a vytvářet, nebo modifikovat makroekonomické modely pro jednotlivá portfolia.

Uživatel tak může modifikovat parametry modelů nebo modely samotné a v reálném čase porovnávat jejich výstupy. Grafické rozhraní je webová aplikace vytvořená pomocí JavaScriptového frameworku ReactJS. Pro vstup dat je možné použítí drag & drop datového souboru z počítače uživatele přes GUI i automatické spuštění jako součást systémové integrace. Vstup je export z interního risk martu ve formátu SAS, který je načten naším vlastním open source pluginem do Pentaho DI.

Výsledek

RBI dostala včas spolehlivý nástroj, kterým je možné ověřit implementace nových metodlogií výpočtu v jednotlivých bankách. Software byl během krátké chvíle nainstalován a integrován na serverech klienta, kde k němu mají přístup oprávnění uživatelé. Nástroj je nyní intenzivně využíván.

Datový model byl navržen s ohledem na efektivní zpracování velkého množství dat. Jako technologii pro uložení dat různého typu jsme zvolili MongoDB, která se ukázala jako výborná volba.

Díky snadné rozšiřitelnosti platformy Pentaho DI jsme v rámci řešení vytvořili několik vlastních pluginů pro rozšíření standardních funkcí.

Řešení jsme vyvíjeli iterativně použitím metodologie scrum. Internímu týmu klienta jsme v pravidelných intervalech prezentovali aktuální stav vývoje a instalovali aktuální verzi programu. Na základě feedbacku jsme adaptovali další vývoj pokud bylo potřeba. V pozdějších fázích projektu jsme se podíleli na analýze a konsolidaci vstupních dat, analýze data quality issues a jejich odstranění.